东莞农商银行基金风险评价方法及说明

分析指标

权重

评分规则

主要因子

基金持仓风险

70%

可转债指数分级B份额、股票型分级基金B份额、混合型分级基金B份额、股权基金

5分

债券型分级基金B份额

4分

股票型基金、沪港深股票型基金、行业股票 - 医药、行业股票 - 科技、传媒及通讯、沪港深混合型基金、激进配置型基金、标准混合型基金、灵活配置型基金、保守混合型基金、可转债基金、商品、其他混合型基金

3分

激进债券型基金、普通债券基金、纯债基金、分级基金A份额、保本基金、市场中性基金、短债基金

2分

货币市场基金

1分

晨星评级调整风险

10%

依据晨星基金评级调整风险指标从低到高依次给予0~5分

业绩波动风险

10%

依据基金业绩波动幅度从低到高依次给予0~5分

业绩下跌波动风险

10%

依据基金下行波动指标从低到高依次给予0~5分

附加因子

基金规模风险

10%

采用额外惩罚性加分原则，如基金规模小于1亿元给予5分

违规记录档案

提示

对于历史三年内有违规记录的基金，给予单独列示提醒

综合风险评价

综合风险

给予基金五档风险评价：高、中高、中、中低和低五档。

综合风险划分规则

l按照基金综合风险得分从低到高进行升序排列；

l低风险(R1)    得分处在区间 [0,1.5） 内；

l中低风险(R2)  得分处在区间 [1.5,2.2) 内；

l中风险(R3)  得分处在区间 [2.2,3.0] 内；

l中高风险(R4)  得分处在区间 (3.0,4.1] 内；

l高风险(R5)    得分处在区间 (4.1,∝) 内；

其他风险因素

持仓流动性风险

股票

主要从股票的市值角度考量，大市值股票流动性通常优于小市值股票，依据持仓股票的综合规模分值确定风险等级，分值越小，流动性风险越大。

债券

主要从持仓券种的角度考量，信用债和可转债流动性通常较差，依据信用债和可转债占持仓债券的比例确定风险等级，比例越大，流动性风险越大。

封闭期限

指基金封闭运作周期，期间不办理申购与赎回。

杠杆比率

指基金总资产/基金净资产，杠杆越大风险越大。

最小投资额

指基金的最低购买金额。

分析指标

权重

评分规则

主要因子

基金持仓风险

70%

分级基金B份额

5分

暂无

4分

亚太区不包括日本股票、大中华区股票、新兴市场股票、环球股票、行业股票、美国股票、商品、环球股债混合、全球新兴市场股债混合、亚洲股债混合、大中华区股债混合、其他混合型基金

3分

环球债券、分级基金A份额

2分

暂无

1分

晨星评级调整风险

10%

依据晨星基金评级调整风险指标从低到高依次给予0~5分

业绩波动风险

10%

依据基金业绩波动幅度从低到高依次给予0~5分

业绩下跌波动风险

10%

依据基金下行波动指标从低到高依次给予0~5分

附加因子

基金规模风险

10%

采用额外惩罚性加分原则，如基金规模小于1亿元人民币给予5分

违规记录档案

提示

对于历史三年内有违规记录的基金，给予单独列示提醒

综合风险评价

综合风险

给予基金五档风险评价：高、中高、中、中低和低五档。

综合风险划分规则

l按照基金综合风险得分从低到高进行升序排列；

l低风险(R1)    得分处在区间 [0,1.5) 内；

l中低风险(R2)  得分处在区间 [1.5,2.2) 内；

l中风险(R3)  得分处在区间 [2.2,3.0] 内；

l中高风险(R4)  得分处在区间 (3.0,4.1] 内；

l高风险(R5)    得分处在区间 (4.1,∝) 内；

其他风险因素

持仓流动性风险

股票

主要从股票的市值角度考量，大市值股票流动性通常优于小市值股票，依据持仓股票的综合规模分值确定风险等级，分值越小，流动性风险越大。

债券

主要从持仓券种的角度考量，信用债和可转债流动性通常较差，依据信用债和可转债占持仓债券的比例确定风险等级，比例越大，流动性风险越大。

封闭期限

指基金封闭运作周期，期间不办理申购与赎回。

杠杆比率

指基金总资产/基金净资产，杠杆越大风险越大。

最小投资额

指基金的最低购买金额。

综合风险

激进型(C5)

积极型(C4)

稳健型(C3)

保守型(C2)

安益型(C1)

高风险(R5)

√

×

×

×

×

中高风险(R4)

√

√

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中风险(R3)

√

√

√

×

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中低风险(R2)

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低风险(R1)

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